单选题

进行Delta中性套期保值,Gamma的绝对值较高的头寸,风险程度也较(),而Gamma绝对值较低的头寸,风险程度越()

A高,高

B高,低

C低,低

D低,高

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题
  • 期货的套期保值是指以下哪种基本的操作方式()

    单选题查看答案

  • 投资者持有市场价值为2.5亿的国债组合,修正久期为5。中金所国债期货合约价格为98.500,对应的最便宜可交割国债的修正久期为5.6,对应的转换因子为1.030。投资者对其国债组合进行套期保值,应该卖出约()手国债期货合约。

    单选题查看答案

  • 牛市价差组合可以和()构成Delta中性组合。

    多选题查看答案

  • 慈善组织为实现财产保值、增值进行投资的,应当遵循()的原则,投资取得的收益应当全部用于慈善目的。

    多选题查看答案

  • 假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合,欧元兑美元即期汇率为1.2888,一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元,该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后,欧元兑美元即期汇率变为1.2760,delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62,500欧元。如果合约可以拆分,那么该基金经理再需要()看跌期权合约进行对冲。

    单选题查看答案

  • 如果执行价为1000的看涨期权的delta为0.15,同一行权价格的看跌期权的delta应该为()。

    多选题查看答案

  • 简述1989年保值公债发行的基本情况。

    简答题查看答案

  • 运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作(),在运行中若必须进行中性点接地点断开的工作时,应先建立有效地旁路接地才可进行断开工作

    填空题查看答案

  • 对食醋进行卫生微生物检验须中和PH值至中性后再检验

    判断题查看答案