单选题

某投资者在2月份以400点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11000点的恒指看跌期权。则下列说法错误的是()。

A最大亏损为700点

B低平衡点=10300点

C高平衡点=12200点

D该交易为买入跨式套利

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

题干所述是以较低的执行价格买入看跌期权,并以较高的执行价格买入看涨期权,该交易为买入宽跨式套利,如果价格上涨或下跌,具有巨大的收益潜力,但价格向任何方向的变动都必须显著才能获益。
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