单选题
ACredit Metrics模型
BCredit Portfolio View模型
CCredit Risk+模型
DCredit Monitor模型
正确答案
答案解析
A项，Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失；C项，Credit Risk+模型根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析；D项，Credit Monitor模型属于客户评级模型，不属于信用风险组合模型。
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目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。
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下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。
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组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）。
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商业银行可以从（）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。
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在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
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