单选题
A评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
B分析资产组合历史的损益分布
C研究过去已经发生的市场突变
D进行有效的事后检验
正确答案
答案解析
市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对所持投资组合的脆弱性作出评估和判断，并采取必要的措施，以规避市场风险。
相似试题
商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险，主要包括（）。
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商业银行针对信用风险的压力测试情景包括（）。
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商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（）。
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下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。
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《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立（）资本充足率压力测试工作机制。
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计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。
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新产品／业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。
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在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。
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商业银行在制定风险偏好的过程中，应考虑的因素包括（）。
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