如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险，则可以判定该项资产的β值（）。

如果某股票的§系数大于1，则对该股票的系统风险表述正确的是（）

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如果投资于一项无风险资产，则该项资产的标准差为（）

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投资组合能降低风险，如果投资组合包括证券市场全部的股票，则投资人（）

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资产的风险报酬率是该项资产的β系数和市场风险报酬率的乘积而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差。

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国债的利息率为4%，市场证券组合的报酬率为12%。 要求： （1）计算市场风险报酬率。 （2）当贝塔值为1.5时，必要报酬率为多少？ （3）某项投资的贝他系数为0.8，期望值报酬率为9.8%，是否应当投资？ （4）如果某项投资的必要报酬率为11.2%，其贝他值为多少？

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折算风险管理中，如果以某种外币表示的受险资产大于受险负债，则需要（）受险资产，（）受险负债。

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在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险。

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单项资产或者投资组合的必要收益率受（）的影响。

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衡量单项证券风险与系统风险变动关系的指标是（）。

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