A对于专业贷款,银行不能够按要求估算违约概率,而必须把内部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩
B银行能够估算违约概率
C银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率
D以上都不对
在采用内部评级初级法的银行中,监管部门提供的期限是()
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在采用内部评级初级法的银行中,应该由监管部门提供的参数是()
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在采用内部评级初级法的银行中,监管部门提供的无抵押贷款的违约损失率是()
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采用内部评级初级法的银行,可以采用内部数据测算资本充足率的各项参数,即违约概率、违约损失率、违约风险暴露以及期限。()
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根据内部评级初级法的要求,银行只有计算客户的违约概率时需要使用自己的数据,其他参数则采用设置好的固定值。其中规定的期限为()
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使用内部评级初级法的银行,必须估算以下哪一项风险要素()
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内部评级初级法的要求,银行只需要使用自己的数据,计算客户的违约概率,其他参数采用设置好的固定值。其中对未证券化风险暴露的已经承诺的信用额度的转换系数为()
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如果银行的内部评级系统符合条件,零售风险暴露要按内部评级初级法处理。()
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实施内部评级法的银行必须具备的两个条件是()
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