多选题

所谓套利组合组合,是指满足()条件的证券组合。

A组合中各种证券的权数和为0

B组合中因素灵敏度系数为0

C组合具有正的期望收益率

D组合中的期望收益率方差为0

正确答案

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答案解析

所谓套利组合,是指满足下述三个条件的证券组合:
(1)组合中各种证券的权数和为O;
(2)组合中因素灵敏度系数为O;
(3)组合具有正的期望收益率。
套利组合特征表明,投资者如果能发现套利组合并持有它,那它就可以实现不需要追加投资而又可获得收益的套利交易,即投资者是通过持有套利组合的方式来进行套利的。
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