单选题

1月7日,中国平安股票的收盘价是40.09元/股。当日,1月到期、行权价为40元的认购期权,合约结算价为1.268元。则按照认购期权涨跌幅=Max{行权价×0.2%,Min[(2×正股价-行权价),正股价]×10%}计算公式,在下一个交易日,该认购期权的跌停板价为()。

A4.009

B5.277

C0.001

D-2.741

正确答案

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答案解析

涨跌幅=Max{40×0.2%,Min[(2×40.09-40),40.093×10%}=4.009,跌停板=1.268-4.009=-2.7412<0.001,取0.001。对于认购(认沽)期权涨跌幅,有以下规定:(1)当涨跌幅小于等于0.001元时,不设跌停价;(2)最后交易日,只设涨停价,不设跌停价;(3)如果根据上述公式计算的跌停价小于最小报价单位(0.001元),则跌停价为0.001元。
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