单选题
A10
B14.5
C18.5
D20
正确答案
答案解析
资本要求K=Max（0，LGD-BEEL）；风险加权资产（RWA）=K×12.50×EAD=Max（0，1GD-BEEL）×12.50×EAD=Max（0，14％-10％）×12.50×20=10（亿元）。
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某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。
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商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元。该客户在第1年的违约率是0.8％，第二年的违约率是1.4％，第三年的违约率是2.1％。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。该笔贷款预计到期可收回的金额为（）。
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假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（）元。
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某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。
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商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括（）。
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在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（）。
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影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先性属于（）。
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在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中，对违约损失率产生影响的因素有（）。
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假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3％是（）。
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