某证券组合由X、Y、Z三种证券组成，它们的预期收益率分别为10%、16%、20%，它们在组合中的比例分别为30%、30%、40%，则该证券组合的预期收益率为（）。

假设某证券组合由证券A和证券B组成，它们在组合中的投资比例分别为40%和60%，它们的β系数分别为1.2和0.8，则该证券组合的β系数为（）。

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证券X期望收益率为12%，标准差为20%。证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7，它们的协方差是（）

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由两只证券组合成的所有可能的资产组合，它们的期望收益率和标准差组成的直线是（）

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如果由两只风险证券组成的最小方差资产组合风险为零，那么这两只证券之间的相关系数为（）

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以其他证券投资基金为投资对象，其投资组合由各种各样的基金组成的基金称为（）。

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某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，三种股票所占比重分别为25%、35%和40%，其贝他系数分别为0.5、1和2，股票的市场收益率为12%，无风险收益率为5%。计算该证券组合的风险报酬率和必要收益率。

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在市场上有这样的资产，它们各自的方差均很大，但是由它们构成的证券组合的方差却很小。甚至为零。这说明该证券组合的风险很低，甚至为零。

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多因素投资组合矩阵依据市场吸引力的大小和竞争能力的强弱分为九个区域，由它们组成三种战略地带。这三种战略地带是（）

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考虑5%收益的国库券和下列风险证券： 证券A：期望收益=0.15；方差=0.04 证券B：期望收益=0.10；方差=0.0225 证券C://期望收益=0.12；方差=0.01 证券D://期望收益=0.13；方差=0.0625 风险厌恶者将选择由国库券和上述风险证券之一组成的哪一个资产组合？（）

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