多选题
Aβ系数大于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险
Bβ系数小于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险
Cβ系数等于1，证券组合的系统型风险等于市场组合的系统风险
Dβ系数等于0，证券组合的系统型风险无穷大
Eβ系数等于0，证券组合无系统风险
正确答案
答案解析
略
相似试题
证券组合相对于自身的β值就是1。
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β可以代表（）作为衡量风险的指标，它与有效证券或有效证券组合的（）呈正向关系。
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相关系数为-1的证券组合是一种理想的投资组合。
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如果某证券组合的基准为1.0，而其中某股票的β值为0.90，表明（）
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当相关系数为-1时，证券组合的风险最大。
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假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益是10%，β值为0.9，则该证券 的预期收益是（）
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假定某证券的无风险利率是3%，市场证券组合预期收益率是8%，β值为1.1，那么这种证券的投资收益率是：（）
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相关系数的取值范围在（）相关系数越接近于1，两种证券的（）越强，证券组合的（）也越大。
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下列关于债券的判断正确的有（）
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