多选题
A违约概率
B违约损失率
C违约风险暴露
D相关性
E有效期限
正确答案
答案解析
略
相似试题
未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的（）。
多选题查看答案
已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。
多选题查看答案
内部评级法未覆盖的风险暴露应采用（）计量信用风险加权资产。
单选题查看答案
（）=按内部评级法计量的风险加权资产/（按内部评级法计量的风险加权资产＋按权重法计量的内部评级法未覆盖信用风险暴露的风险加权资产）×100%。
单选题查看答案
银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其（），在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。
单选题查看答案
商业银行采用（），应使用内部估计的单笔非零售风险暴露的违约损失率。
单选题查看答案
（）适用于场外衍生工具交易违约风险暴露（EAD）的计量。
单选题查看答案
商业银行采用（），应当按风险暴露名义金额计量表内资产的违约风险暴露，但可以考虑合格净额结算的风险缓释效应。
单选题查看答案
下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中，不正确的是（）。
单选题查看答案