判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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当标的资产价格上涨时，看涨期权的价值会上升，而看跌期权的价值会下降。
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某投资者买进一份看涨期权同时卖出一份相同标的资产、相同期限、相同协议价格的看跌期权，请描述该投资者的状况。
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股票看涨期权是指投资者有权按协议价格在未来一定时间购买一定数量某种股票。
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甲卖出1份A股票的欧式看涨期权，9月份到期，协议价格为20元。现在是5月份，A股票价格为18元，期权价格为2元。如果期权到期时A股票价格为25元，请问甲在整个过程中的现金流状况如何？
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请说明取得一份远期价格为40元的远期合约多头与取得一份协议价格为40元的看涨期权多头有何区别？
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箱型差价组合（Box Spread）由看涨期权的牛市差价组合和看跌期权的熊市差价组合组成。两个差价组合的协议价格都是X1和X2。所有期权的期限都一样。请分析该箱型差价组合的结果。
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设某一无红利支付股票的现货价格为30元，连续复利无风险年利率为6%，求该股票协议价格为27元、有效期3个月的看涨期权价格的下限。
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如果从动态的角度来考察，当无风险利率越低时，看跌期权的价格就越高。
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如果买入看涨期权者执行合同，出售者就有责任在到期日以前按协定价格出售合同规定的某种金融工具，这种行为称为（）
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