（）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。

（）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。

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信奉有效市场理论的机构投资者通常采用指数化型证券组合，以求获得市场平均的收益水平。（）

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证券组合管理的被动管理方法是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法。（）

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（）是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法。

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（）是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法。

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套利组合模型在资源配置方面的一项重要应用，就是根据对市场走势的预测来选择具有不同贝塔系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险。（）

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资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系。（）

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从市场经验来看，证券组合受行业政策和基本面的影响较大，相应的收益波动往往也很大。（）

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（）揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系。

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