假定一笔贷款违约的概率d为20%，如果无风险债券的利率r为2%，则该笔风险贷款的价格（利率）r*应该为多少？（）
简答题查看答案
假设伦敦国际金融期货权交易所的6个月期英镑合约交易单位为500000英镑。一家公司的财务经理以5%的利率借了100万英镑，期限为6个月。6个月后，贷款将会展期，这位财务经理担心那时利率会上升，所以决定卖出6个月的伦敦国际金融期货期权交易所的短期英镑期货，以对冲利率风险。请问：他需要卖出多少份合约？
简答题查看答案
如果某公司已12%的票面利率发行5年期的息票债券，每年支付一次利息，5年后按票面价值偿付本金。当前的市场价格是76元，票面价格为100元。请问该债券的到期收益率i是多少？（列出计算公式即可）
简答题查看答案
某银行购买了一份“3对6”的FRAS，金额为1000000美元，期限3个月。 从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率4.5%，FRAS期限确切为91天。3个月后FRAS开始时，市场利率为4％。银行应收取 还是支付差额？金额为多少？
简答题查看答案
某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FRAs，金额为1000000美元，期限为3个月。从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率为6%，FRAs期限确切为91天。每年以360天计算（计算结果保留两位小数）
简答题查看答案
某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FRAs，金额为1000000美元，期限为3个月。从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率为6%，FRAs期限确切为91天。每年以360天计算（计算结果保留两位小数）
简答题查看答案
某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FRAs，金额为1000000美元，期限为3个月。从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率为6%，FRAs期限确切为91天。每年以360天计算（计算结果保留两位小数）
简答题查看答案