题干本题共包含 4 个小题

甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%，三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，平均风险股票的市场必要报酬率为16%。

简答题第1题

计算该股票组合的综合贝他系数。

该股票组合的综合贝他系数β＝0.8×20%+1.0×30%+1.8×50%＝1.36

略

简答题第2题

该股票组合的风险报酬率＝1.36×（16%-10%）＝8.16%

略

简答题第3题

该股票组合的预期报酬率＝10%+8.16%＝18.16%

略

简答题第4题

若预期报酬率19%，则综合β系数为1.5。设投资于A股票的比例为X，则
0.8X+1×30%+1.8×（70%-X）=1.5
X=6%
则6万元投资于A股票， 30万元投资于B股票， 64万元投资于C股票。

略

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