关于以下两种说法： ①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值； ②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。 下列选项正确的是（）

假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是（）

单选题查看答案

（）是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。

单选题查看答案

假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为（）

单选题查看答案

投资者投资的资产品种很多，既买基金又买股票、国债，此时就应使用经过市场风险系数调整的超额收益，对应的是（）指标，该指标越大，表明组合资产的实际业绩越（）

单选题查看答案

王先生打算投资一风险资产组合，年末来自该资产组合的现金流可能为70000或200000元，概率相等，均为0．5；可供选择的无风险国库券投资年利率为6％。假定王先生可以以上题中的价格购买该资产组合，该投资的期望收益率为（）

单选题查看答案

已知无风险资产的收益率为6％，市场组合的预期收益率为12％，股票A的β值为0．5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为（）

单选题查看答案

李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差 最优资产组合下每种资产的比例分别为（）

单选题查看答案

下列关于资产配置的说法，正确的有（）

多选题查看答案

下列关于资产配置的说法，错误的是（）

单选题查看答案