套利交易者不是投机者。（）

套利交易成本一般要低于期货投机交易成本。（）

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和普通期货投机交易相比，期货价差套利风险（）。

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与普通投机交易相比，套利者在一段时间内（）。

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套利有降低风险的作用，同时国外交易所为了鼓励套利，套利的保证金数额比一般的投机交易低25%～75%，从而把交易数量扩大了几倍。（）

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套利交易在本质上是一种对冲交易。一般情况下其价差的波动幅度较价格的波动幅度要平缓一些，因此套利交易的风险和收益相对投机交易稳定。

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套利可以为避免价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护，其承担的风险比单方向的普通投机交易（）。

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7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投机者获利最大的是（）。

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3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手（1手=10吨）6月份大豆合约，买入8手7月份大豆合约，卖出5手8月份大豆合约，价格分别为1740元/吨、1750元/吨和1760元/吨。4月20日，三份合约的价格分别为1730元/吨、1760元/吨和1750元／吨。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）元。

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在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差（）。

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