单选题

在正向市场上,某交易者下达买入5月铜期货合约同时卖出7月铜期货合约的套利限价指令,限价价差为500元/吨,则该指令以()元/吨的价差成交。

A大于或等于500

B小于500

C等于480

D小于470

正确答案

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答案解析

套利限价指令是指当价格达到指定价位时,指令将以指定的或更优的价差来成交。对本题,正向市场是指期货价格高于现货价格(或远期月份合约价格高于近期月份合约价格)的市场。该投资者下达买入价格低的近期合约、卖出价格高的远期合约的指令,可知其进行的是卖出套利,此时只有未来价差缩小,投资者才能获利,亦即当前成交价差越大,将来价差缩小的可能性才越大。因而,比指定更优的价差应大于500元/吨,当两份期货的价差达到或超过500元/吨时,该指令执行。
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