简答题

时域分析的结果可否对频域分析有指导意义?频域分析的结果又可否对时域建模有所启示?请自行搜集时间序列数据,在分析过程中尝试回答以上问题。

正确答案

时域分析主要是利用在不同时间点上个体取值的自相关信息,例如逐日采集的时间序列分析资料,当天的取值水平总是与一周前的取值相关(自相关函数在lag=7处,经检验具有统计学意义)时,则在时域模型中考虑引入Xt-7项。这一结果对频域分析的指导意义是,周期图中以7为周期的谱峰不应当作随机成分对待,它是时间序列在频域空间的特异性表现——特征峰之一。
频域分析时,若发现在周期为c处有一特征峰,则提示时域空间中的时间序列曲线每平移c个单位,会发生一次密切的自相关,应当考虑在时域模型中引入Xt-7项。

答案解析

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