判断题
A对
B错
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答案解析
略
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解释为何美式期权价格至少不低于同等条件下欧式期权价格？
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请解释为什么相同标的资产、相同期限、相同协议价格的美式期权的价值总是大于等于欧式期权。
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在其他因素不变的条件下，期权标的物价格波动率越大，期权的价格（）。
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在没有股利的情况下，美式看涨期权一般不会被提前执行。
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在考虑分配股息的情况下，美式看涨期权有可能会被提前执行。
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美式看跌期权在任何情况下都不应该提前行权。
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论述为何在不发放股息的情况下，美式看涨期权不应该提前行权。
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论述在不发放股息的情况下，美式看跌期权提前行权可能是最优的选择。
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某股票市价为70元，年波动率为32%，无风险利率为10%，该股票预计3个月和6个月后将分别支付1元股息，现考虑该股票的美式看涨期权，其协议价格为65元，有效期8个月。请证明在上述两个除息日提前执行该期权都不是最优的，并请计算该期权价格。
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