单选题

下面关于夏普比率的说法正确的是（）。

A夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险

B夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差

C计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率

D夏普比率表示单位总风险下的超额回报率

正确答案

来源：www.examk.com

答案解析

夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以总风险（即该期间内基金收益的标准差），比率越大说明基金业绩越好。在计算夏普比率时，基金收益率和无风险收益率均使用平均值。因此，选项D正确。

相似试题

下列关于夏普比率的说法中，不正确的是（）。
单选题查看答案
下列关于夏普比率说法错误的是（）。
单选题查看答案
下列关于信息比率与夏普率的说法有误的是（）。
单选题查看答案
基金风险调整收益评估指标的是（）Ⅰ.詹森Ⅱ.贝塔系数比率Ⅲ.信息比率Ⅳ.夏普比率
单选题查看答案
关于信息比率中的跟踪误差的说法，不正确的是（）。
单选题查看答案
夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（）。
单选题查看答案
夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（）。
单选题查看答案
下面关于融资融券说法正确的是（）。
单选题查看答案
关于流动比率，下列说法不正确的有（）
单选题查看答案

分享

语音搜题

拍照搜题

打赏