一份远期多头合约是由：一份标的资产多头和（）组合。

请说明取得一份远期价格为40元的远期合约多头与取得一份协议价格为40元的看涨期权多头有何区别？

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考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期合约的多头价值为（）。

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一份资产多头加一份看跌期权多头组合成（）。

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看跌期权的反向差期组合是由一份看跌期权多头与一份期限较短的看跌期权多头所组成。

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一份资产空头加一份看涨期权多头组合成（）。

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远期合约的多头是（）。

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不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=（）。

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假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，求该股票3个月期远期价格。如果三个月后该股票的市价为15元，求这份交易数量为100单位的远期合约多头方的价值。

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一份3×6的远期利率协议表示（）的FRA合约。

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