因素模型中，证券收益率方差的大小只决定于因素的方差大小。

在回归模型中，t统计值的大小表示（）

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对于二元回归模型中的未知参数的值（）

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以下关于资本市场线CML和证券市场线SML的表述中，（）是错误的。

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回归方程残差的方差是用残差的平方和除以自由度，残差的平方和指的是以下哪项？（）

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据CAPM，假定市场期望收益率为9%，无风险利率为5%，X公司股票的期望收益率为11%，其贝塔值为1.5，以下说法中正确的是（）。

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简单线性回归模型与多元回归模型的基本假设（）

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国际证券的两个组成部分是国际股票和（）

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贝塔值为零的股票其期望收益率也为零。

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简单线性回归模型只有几个变量？（）

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