单选题
A源于摩根大通的信用矩阵
B源于穆迪服务KMV模型的组合经理模型
CKamakura风险经理
D源于麦肯锡的信用组合视角
正确答案
答案解析
略
相似试题
下面哪种产品通常被认为有着最高的模型风险？（）
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从风险模型角度来看，下面哪项资产的模型风险可能是最高的？（）
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根据KMV模型，公司股东等同于下面哪个头寸？（）
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在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）
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下列何者不属于信用模型应具备的共同风险因子？（）
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单笔贷款评级模型、贷款组合管理、证券化、抵押品、现金流监控、清收管理属于风险（）。
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当公司信用以债券、商业票据和股票的形式被广泛交易，且公司最新的债务结构及市场表现等信息可随时获得时，BASEL II鼓励银行在信用评级模型的修正与返回检验时，可以使用下列哪种模型？（）
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某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）
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可用于BASEL Ⅱ信用评级模型基础的模型是（）。
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