单选题
A2.68
B2.38
C-2.38
D2.53
正确答案
答案解析
期权的时间价值=权利金一内涵价值=2．53-0．15=2．38(美元)。故本题答案为B。
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CME集团的玉米期货看跌期权，执行价格为450美分／蒲式耳、权利金为22’3（22＋3×1／8＝22.375）美分／蒲式耳，执行价格相同的玉米期货看涨期权的权利金为42’7（42＋7×1／8＝42.875）美分／蒲式耳。当标的玉米期货合约的价格为478’2（478＋4×1／4＝478.5）美分／蒲式耳时，以上看涨期权和看跌期权的时间价值分别为（）美分／蒲式耳。
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某投资者在2月22日卖出5月豆粕期货合约，价格为2900元／吨，同时买入5月份豆粕看涨期权，敲定价格为2840元／吨，权利金为120元／吨，则该期权的损益平衡点为（）元／吨。
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客户以0.5美元／蒲式耳的权利金买入执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看涨期货期权，他可以通过（）方式来了结期权交易。
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3月17日，某投资者买入5月玉米的看涨期权，权利金为18.25美分，敲定价格为280美分/蒲式耳，当时5月玉米期货的市场价格为290.5美分/蒲式耳。该看涨期权的时间价值为（）美分/蒲式耳。
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客户以0.5美元／蒲式耳的权利金买入执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看涨期货期权，他可以通过再买入执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看跌期货期权来实现对冲平仓。（）
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某大豆进口商，在5月份即将从美国进口大豆，为了防止价格上涨，2月10日该进口商在CBOT买入40手敲定价格为660美分／蒲式耳的5月大豆的看涨期权，权利金为10美分。当时CBOT5月大豆的期货价格为640美分。当期货价格涨到（）美分时，该讲口商的期权能够达到损益平衡点。
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看涨期权是指期货期权的买方向期货期权的卖方支付一定数额的权利金后，即拥有在期权合约的有效期内，按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量的相关期货合约的权利，但不负有必须卖出的义务。（）
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某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，请计算该投资人的投资结果（）（每张合约1吨标的物，其他费用不计）
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某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买入1手（10吨／手）9月份到期的大豆期货看涨期权合约，期货价格为2000港元／吨。期权权利金为20港元／吨。到8月份时，9月大豆期货价格涨到2200港元／吨，该投机者要求行使期权，于是以2000港元／吨买入1手9月大豆期货，并同时在期货市场上对冲平仓。那么，他总共盈利（）港元。
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