题干本题共包含 3 个小题
简答题第1题
计算该组合的期望报酬率；
正确答案
该组合的期望报酬率r=10％×0．50+18％×0．50=14％
答案解析
略
简答题第2题
如果两种证券期望报酬率的相关系数等于1，计算组合的标准差；
正确答案
相关系数等于1，组合的标准差σp=A1σ1+A2σ2=50％×12％+50％×20％=16％
答案解析
略
简答题第3题
如果两种证券期望报酬率的相关系数是0．2，计算组合的标准差。
正确答案
相关系数等于0．2，组合的标准差
答案解析
略
相似试题
假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。如果两种证券期望报酬率的相关系数等于1，计算组合的标准差；
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假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。如果两种证券期望报酬率的相关系数是0．2，计算组合的标准差。
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证券市场组合的期望报酬率是16％，标准差为20％，甲投资人以自有资金100万元和按6％的无风险利率借入的资金40万元进行证券投资，甲投资人的期望报酬率和标准差是（）。
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假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6％（标准差为10％），乙证券的预期报酬率为8％（标准差为15％），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。
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