简答题

两只基金1999年1~10月的单位资产净值如下表,试比较两基金管理人经营水平的优劣。

正确答案

1)两基金的单位资产净值增长率为:
基金A:(1.0320/1.0123)-1=19.46%;基金B:(1.0350/1.0130)-1=21.72%
2)两基金资产音乐会的标准差为:基金A:0.008943;基金B:0.009233
3)两基金单位资产报酬率为:基金A:0.1946/0.008943=21.76;基金B:0.2172/0.009233=23.52
故基金B的管理水平优于基金A。

答案解析

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  • 某证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位。若某时点,该基金有现金7.6亿元,其持有的股票A(4000万股)、B(1000万股),C(1500万股)的市价分别为20元、25元、30元。同时,该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为7.7亿元。另外,该基金对其基金管理人有200万元应付未付款,对其基金托管人有70万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。

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