法国数学家巴舍利耶首次提出了股价S应遵循几何布朗运动。

股指期货投资者欲参与投机交易，应遵循的原则包括（）。

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90／10策略中，在股价下行时，损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益。

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当前股价为l5元，一年后股价为20元或l0元，无风险利率为6％，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）

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从股价几何布朗运动的公式中可以看出，股票价格在短时期内的变动（即收益）来源于（）。

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考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5％，远期价格为（）美元时，套利者能够套利。

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仓单串换限额遵循（）。

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在市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0．12，无风险年利率为5％，预计50天后股票分红0．8美元／股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。

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投资者利用股指期货进行套期保值，应该遵循（）的原则。

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2014年2月18日，央行近半年来首次进行正回购，其行为对国债期货的影响为（）。

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