简答题

简述间接最小二乘法的假设条件及操作步骤。

正确答案

简化式方程的解释变量均为前定变量,无联立性偏误问题,可以使用普通最小二乘法估计简化式参数,从而导出结构式参数,这就是间接最小二乘法。
间接最小二乘法有以下三条假设条件:
(1)被估计的结构方程必须是恰好识别的。
(2)简化式方程的随机干扰项必须满足最小二乘法的假定。
(3)前定变量之间不存在完全的多重共线性。 间接最小二乘法包括以下三个步骤:
第一步,将结构式模型化为简化式模型。也就是把每一个内生变量表示为前定变量和随机干扰项的函数。
第二步,对简化式模型的各方程用最小二乘法估计参数,从而得到简化式参数估计值。
第三步,把简化式参数的估计值代入结构式参数与简化式参数的关系式,求得结构式参数的估计值。

答案解析

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