时间加权收益率通常大于算术平均收益率。（）

一般算术平均收益率要大于几何平均收益率。（）

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算术平均收益率一般可以用于对平均收益率的无偏估计。（）

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加权平均投资组合收益率是对投资组合中所有债券的收益率按所占比重作为权重进行加权平均后得到的收益率。（）

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算术平均收益率可以准确地衡量基金表现的实际收益情况，因此常用于对基金过去收益率的衡量上。（）

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时间加权收益率由于没有考虑分红的时间价值；简单收益率由于考虑到了分红再投资。（）

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时间加权收益率由于没有考虑分红的时间价值，因此只是一种近似计算；简单收益率由于考虑到了分红再投资，更能准确地对基金的真实投资表现做出衡量。（）

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信奉有效市场理论的机构投资者通常采用指数化型证券组合，以求获得市场平均的收益水平。（）

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平均收益率的计算包括（）。

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每期的收益率差距越大，算数平均和几何平均的差距（）。

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