简答题

已知某时刻外汇市场上USD/EUR一个月期远期报价为1.1255/65,假设此时与该远期交割时间同时到期的欧元期货价格为0.8400,不考虑各种费用,则套利者此时应如何操作使交割时可获得无风险利润?交割时每一欧元净盈利为多少?假设欧元期货价格维持0.8400不变,而市场上USD/EUR一个月远期价格为1.2605/15,则又应如何操作?

正确答案

EUR/USD=1/1.1265~1/1/1255=0.8877~0.8885
在期货市场买欧元价格为0.8410,在外汇市场卖欧元,价格为0.8877
EUR/USD=1/1/2615~1/1.2605=0.7927~0.7934
在期货市场卖欧元价格为0.8400,在外汇市场买欧元,价格为0.7934。

答案解析

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