单选题
A买入牛市差价期权组合
B卖出认购期权
C买入认购期权
D卖出认沽期权
正确答案
答案解析
略
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下列哪项不是以风险对冲为目的的策略？（）
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下列哪项不是抵补性策略的特点？（）
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下列哪项不是双限期权策略的保值效果？（）
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下列关于保护性策略哪项是不正确的？（）
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下列哪项不是期权交易的风险（）。
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苗先生认为甲股票在剩余一周时间内不会发生太大的波动，其用甲股票的认沽期权做了蝶式套利，其18、20、22元行权价的认沽期权价格分别为0.4；0.8；2，则该策略的每股最大盈利和最大风险分别是（）元。
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以下哪个组合策略具有无限的风险性（）
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跨式策略的到期最大损失和最大收益分别是（）。
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保护性股票认沽期权策略的最大亏损是（）。
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