多选题

下列关于Rho的性质说法正确的有()。

A看涨期权的Rho是负的

B看跌期权的Rho是负的

CRho随标的证券价格单调递增

D期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

Rho的性质如下: ①看涨期权的Rho是正的,看跌期权的Rho是负的; ②Rho随标的证券价格单调递增; ③对于看涨期权,标的价格越高,利率对期权价值的影响越大; ④对于看跌期权,标的价格越低,利率对期权价值的影响越大; ⑤越是实值(标的价格>行权价)的期权,利率变化对期权价值的影响越大; ⑥越是虚值(标的价格<行权价)的期权,利率变化对期权价值的影响越小; ⑦Rho随着期权到期,单调收敛到0,也就是说,期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。
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