单选题
投资者买入美国10年期国债期货时的报价为126-175（或126
175），卖出时的报价变为125-020（或125
020），则（）。A每张合约盈利：1000美元×1＋31.25美元×15.5＝1484.375美元
B每张合约亏损：1000美元×1＋31.25美元×15.5＝1484.375美元
C每张合约盈利：1000美元×1＋7.8125美元×15.5＝1121.938美元
D每张合约亏损：1000美元×1＋7.8125美元×15.5＝1121.938美元
正确答案
答案解析
略
相似试题
投资者买入美国10年期国债期货时的报价为126-175（或126’175），卖出时的报价变为125-020（或125’020），则（）美元。
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美国5年期国债期货报价为118’222，对应的合约价值为（）。
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5年期美国中期国债期货合约报价为118.222，代表（），其合约对应价值为（）。
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如果投资者以98.580价格开仓买入10手美国13周国债期货合约，以99.000价格平仓，若不计交易费用，其盈利为（）美元。
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CBOT的30年期国债期货面值为10万美元，假设其报价为96.21，意味着该合约价值为（）美元。
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芝加哥期货交易所交易的10年期美国国债期货合约的1％为1个点，即1个点代表（）美元。
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中金所5年期国债期货合约的报价方式为（）。
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以下属于中金所上市的5年期国债期货合约可能出现的报价的是（）。
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在市场流动性足够的前提下，3月4日．某机构投资者看到5年期国债期货TF1506合约和TF1503合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出100手TF1506合约，同时买入100手TFl503合约，成交价差为1．080元。该投资者平仓原套利头寸后，获利（）万元。（平仓时价差为0．980元）
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