A内部评级模型制定了10个级别,其中1个为违约级别,9个为非违约级别
B在设定评级时间跨度时,除了部分较短期零售风险暴露,其他暴露一般都设定在1年或1年以上
C对于各种债权暴露,银行设定了至少7年的数据来验证违约概率
D风险评级体系和模型中,必须要对模型进行压力测试,并充分反映考虑经济行业衰退、流动性状况变动、某个大型公司倒闭或者单个金融机构周期性倒闭等事件
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