判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
期货合约与远期合约同样具有现时签约并在日后约定时间交割的性质。尽管两者之间有一定的区别，但从交易者可以选择最后参与交割来看，其定价机制并没有什么差别。事实上，可以用严格的数学方法来证明，在一系列合理的假设条件下，股指期货合约的理论价格与远期合约的理论价格是一致的。
相似试题
利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约的数量（）。
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假设沪深300股指期货的保证金为7％，合约乘数为350，那么当沪深300指数为1250点时，投资者交易一张期货合约，需要支付保证金（）元。
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假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假定市场年利率为6%，且预计1个月后可收到1万元的现金红利。 假设该股指期货合约的乘数为100元，则100万市值的股票组合相当于股票指数10000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等，则上题中的3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是（）。
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股指期货合约的实际交易价格高于股指期货合约的理论价格时，称为期价高估。（）
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假设S（t）为t时刻的现货指数，F（t，T）表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示），r为年利息率，d为年指数股息率，股指期货理论价格的计算公式可表示为：（）
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股指期货合约实际价格（）股指期货理论价格，称为期价低估。
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沪深300股指期权仿真交易合约的合约标的是沪深300股指期货。（）
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沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月两个合约。（）
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沪深300股指期货的合约乘数为（）。
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