单选题

投资组合管理者决定在某组合中增加一种证券,下列4种不同相关系数的证券可供选择,哪种证券能够使得新组合风险分散化的水平达到最高?()。

A-0.25

B-0.75

C0

D1

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。0<相关系数<1,说明两种证券之间正相关的关系,组合中加入这类证券不能分散风险。-1<相关系数<1时,说明两种证券直接是负相关的关系,组合中加入这类证券可以分散风险,并且相关系数越小,风险分散效果越好。
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