单选题
A按照资产组合的、以暴露加权的平均风险权重
B暴露加权的平均违约损失率、违约风险暴露和未提款的承诺
C每一违约概率等级内，按照资产组合的总暴露
D每种资产组合的实际损失，与过去时期的对比结果
正确答案
答案解析
略
相似试题
内部评级法的使用中，下面的做法不符合巴塞尔新资本协议的是哪一项？（）
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为促进内部模型法的使用，银行自己的模型必须符合几个方面的定性、定量标准？（）
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下面针对银行内部评级法的描述中正确的是（）。
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试图在估算损失概率时，将正常的信用周期因素纳入分析的信用评级模型称为？（）
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下面哪个属于穆迪公司的信用评级？（）
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符合BASEL Ⅱ要求的内部评级法的基础是（）。 1、预测违约概率的评级模型 2、计量违约损失率的模型 3、预期损失的返回检验方法 4、非预期损失的返回检验方法
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BASEL Ⅱ协议的支柱1覆盖的信用风险包括哪几种计量方法？（） Ⅰ标准法 Ⅱ基本指标法 Ⅲ内部模型法 Ⅳ高级计量法 Ⅴ初级内部评级法 Ⅵ高级内部评级法 Ⅶ基本Model法
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信用评级机构中的标普和穆迪对某个公司的评级为BB+/Ba1，则该公司评级属于（）。
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