多选题

下列关于欧洲美元的说法,正确的有()。

A欧洲美元是存放于欧洲的非美国银行或美国银行分支机构的美元存款

BIMM推出的欧洲美元期货合约一直是非常活跃的外汇期货合约

CIMM推出的欧洲美元期货合约是美国首次采用现金交割的期货合约

D欧洲美元之所以冠以“欧洲”两字,是因为最初起源于欧洲而已

正确答案

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答案解析

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  • 某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%,该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%,该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有()。

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