A甲的最优证券组合比乙的好
B甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
C甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
D甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2。如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为()。
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资本资产定价模型是反映风险和收益关系的模型。
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论述套利定价理论和资本资产定价模型的一致性。
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资本资产定价模型中,风险的测度是通过()进行的。
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在资本资产定价模型中,风险的测度是通过()进行的。
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资本资产定价模型理论,它是在马氏证券组合理论基础上发展起来的。
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讨论对于分散化的资产组合,套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处?
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资本资产定价模型CAPM说明投资者承担了非系统风险也应当有回报。
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在资本资产定价模型中Kj=Rf+Bj×(Km-Rf),代表风险系数的是()
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