单选题

根据资本资产定价模型理论,如果甲的风险承受力比乙大,那么()

A甲的最优证券组合比乙的好

B甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大

C甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

D甲的最优证券组合的风险水平比乙的低

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题
  • 假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2。如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为()。

    单选题查看答案

  • 资本资产定价模型是反映风险和收益关系的模型。

    判断题查看答案

  • 论述套利定价理论和资本资产定价模型的一致性。

    简答题查看答案

  • 资本资产定价模型中,风险的测度是通过()进行的。

    单选题查看答案

  • 在资本资产定价模型中,风险的测度是通过()进行的。

    单选题查看答案

  • 资本资产定价模型理论,它是在马氏证券组合理论基础上发展起来的。

    判断题查看答案

  • 讨论对于分散化的资产组合,套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处?

    简答题查看答案

  • 资本资产定价模型CAPM说明投资者承担了非系统风险也应当有回报。

    判断题查看答案

  • 在资本资产定价模型中Kj=Rf+Bj×(Km-Rf),代表风险系数的是()

    单选题查看答案