单选题

2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价为99.640,应计利息为0.6372,期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日,4月3日到最后交割日计161天,持有期间含有利息为1.5085。该国债的隐含回购利率为()。

A0.67%

B0.77%

C0.87%

D0.97%

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

计算隐含回购利率,首先必须计算购买全价。购买价格=99.640+0.6372=100.2772(元)。其次,计算交割时的发票价格。发票价格=97.525×1.0167+1.5085=100.6622(元)。由于在交割日之前没有利息支付,所以2013年记账式附息(三期)国债的隐含回购利率为:IRR=(100.6622-100.2772)÷100.2772×(365÷16])=0.87%。
相似试题
  • 2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日上午10时,现货价格为99.640,期货价格为97.525。则国债基差为()。

    单选题查看答案

  • 2013年1月24日发行的2013记账式附息(三期)国债票面利率为3.42%,一年付息一次,付息日为每年的1月24日,到期日为2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约为4.4年,符合可交割国债条件,对应TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价为99.640,TF1509期货报价为97.525。假设市场利率r=3.5%,2013记账式附息(三期)国债为TF1509的最便宜可交割国债。则TF1509的理论价格为()。

    单选题查看答案

  • 2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价为99.640,应计利息为0.6372,期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日,4月3日到最后交割日计161天,持有期间含有利息为1.5085。该国债的发票价格为()。

    单选题查看答案

  • 美国国债都是附有息票的附息国债。()

    判断题查看答案

  • 构成附息国债的基本要素有()。

    多选题查看答案

  • 中金所10年期国债期货合约票面利率为()。

    单选题查看答案

  • 我国5年期国债期货合约标的为票面利率为()名义中期国债。

    单选题查看答案

  • 2013年2月27日。国债期货TF1403合约价格为92.640元,其可交割国债140003净价为101.2812元,转换因子1.0877,140003对应的基差为()元。

    单选题查看答案

  • 由于票面利率与剩余期限不同,必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例,这个比例就是()。

    单选题查看答案