单选题
A同损益同价格
B静态组合复制定价
C动态组合复制定价
D以上说法均正确
正确答案
答案解析
熟悉金融工程的定义、内容知识体系及其应用。
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在均衡状态下，最优风险组合T等于市场组合M依据的事实是：投资者手中持有的风险证券（）。
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当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合。（）
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在均衡状态下，无风险套利定价意味着：如果两种证券具有相同的损益，则这两种证券具有相同的价格。（）
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在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）
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在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）
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在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合。（）
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资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系。（）
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当市场达到均衡时，所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。（）
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在一个理性的无摩擦的均衡市场上，期货价格相当于交易者持有现货金融工具至到期日所必须支付的（）。
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