ADelta
BGamma
CTheta
DVega
银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权,衡量期权到期期限缩短,对上海A股股价指数期权价值影响的敏感度指针是:()。
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银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权,衡量上海A股股价指数的变化,对期权价值影响的敏感度指针是:()。
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银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权,衡量上海A股股价指数波动率的变化,对上海A股股价指数期权价值影响的敏感度指针是:()。
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若上海A股股价指数期权价值与上海A股指数价格的变动呈现线性关系,在计算VaR时,银行可采用下列哪种估计方法。()
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若银行资产负债表的信息如下: 根据上表信息,3-6个月到期时段之净错配等于:()。
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银行透过期货交易所买进期货合约时,银行必须承担:()。
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根据下表信息, 3-6个月到期时段之累积错配等于: ()。
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银行三个月后有一笔美元放款到期,银行预期美元相对于人民币会持续贬值,为了规避美元收款的汇率风险,银行应该进行一项:()。
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银行买进期货合约后,期货合约的损益将随着每天的市场价格进行重新估价的动作。此一动作称为:()。
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