多选题
A历史模拟法假定历史可以在未来重复
B历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率
C历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
D相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易
E历史模拟法是全定价估值，准确性较高
正确答案
答案解析
略
相似试题
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是（）。
单选题查看答案
方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
单选题查看答案
蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（ ）。
多选题查看答案
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（ ）。
单选题查看答案
下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。
单选题查看答案
计算VaR的值的参数选择应注意的事项有（ ）。
多选题查看答案
计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。
单选题查看答案
下列关于VaR的说法，正确的有（）。
多选题查看答案
下列关于VaR的描述，不正确的是（ ）
多选题查看答案