判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
对于看跌期权，随着到期日的临近，实值期权(标的价格<行权价)Delta收敛于-1；平价期权(标的价格=行权价)Delta收敛于-0．5；虚值期权(标的价格>行权价)Delta收敛于0。
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对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产
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当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值（）
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买入看跌期权同时买入标的资产，到期损益最接近于（）。
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某投资者以2.5元的价格买入30天到期的行权价为100元的看跌期权，以5元的价格买入30天到期的行权价为100元的看涨期权。30天后标的资产价格为110元，投资者可以获利多少元（）。
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对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。
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（）是在持有某种资产的同时，购进以该资产为标的的看跌期权。
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对于平值期权，随着到期日的临近，时间价值损失速度将（）。
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买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权，权利金为30，同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权，权利金为10，两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为（）。
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对于一个标的资产价格为2000点，行权价为2010点，90天后到期的看涨期权市场价格为6.53，在没有套利机会的条件下，120天到期的看涨期权的价格最可能是（）。
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