A对
B错
套利定价理论认为,如果市场上不存在套利组合,那么市场就不存在套利机会。()
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若两个不同资产组合的未来收益相同,但构造成本不同,则存在无风险套利机会。()
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无套利定价估值法认为合理的金融资产价格应该消除套利机会。()
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无风险套利机会存在的充分必要条件()。
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在均衡状态下,市场竞争将消除所有无风险套利机会,无风险套利定价意味着()。
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套利定价理论(APT)认为()。
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套利定价理论(APT)认为,只要任何一个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。()
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特雷诺提出的套利定价理论(APT)认为,只要任何一个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。()
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风险的不对称性、进入市场难度的不对称性以及在税收方面的不对称性,未必都能创造出套利的机会。()
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