如果投资者能够构造一个收益确定的资产组合，就出现了套利机会。这样的资产组合有（）
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一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么（）
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某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。
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国库券支付6%的收益率，有40%的概率取得12%的收益，有60%的概率取得2%的收益。风险厌恶的投资者是否愿意投资于这样一个风险资产组合？（）
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什么是有效组合？如何从可行组合中找出有效组合？投资者又如何从有效组合中选择最优组合？
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美国某公司拥有一个β系数为1.2，价值为1000万美元的投资组合，当时标准普尔500指数为1530点，请问该公司应如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值？
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采用积极的股票管理策略的投资者花大量精力构造投资组合，而奉行消极管理策略的投资者只是简单的模仿某一股价指数以构造投资组合。
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为什么多数投资者倾向拥有一个分散化的证券投资组合，而不将所有财富放在单个资产上？
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为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）（）（）。
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