判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
加挂情况共有三种： （1）当月合约到期摘牌，需要挂牌新月份合约。 （2）标的证券价格发生较大变化，以致不存在实值合约或虚值合约时，需要增挂新的实值或虚值合约。 （3）当合约标的不在最新公布合约标的范围之内时，不加挂合约。 题目中“证券在除权除息日波动幅度较大”不一定等于“标的证券价格发生较大变化，以致不存在实值合约或虚值合约”。
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投资者预计标的证券价格下跌幅度可能会计较大，如果价格上涨，也不愿意承担过高风险，这时投资者可以选择的策略是（）。
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对于现价为11元的某一标的证券，其行权价格为10元、1个月到期的认购期权权利金价格为1.5元，则卖出开仓该认购期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为10.5元，那么该认购期权持有到期的利润为（）。
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对于现价为11元的某一标的证券，其行权价格为10元，1一个月到期的认购期权权利金价格为1.5元，则卖出开仓该认购期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为10.5元，那么该认购期权持有到期的利润为（）
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对于现价为12元的某一标的证券，期行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则卖出开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为12元，那么该认沽期权持有到期的利润为（）。
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对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则买入开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为10.5元，那么该认沽期权持有到期的利润率（=扣除成本后的盈利/成本）为（）。
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合约发生调整当日，若标的股票仅进行现金分红，则备兑开仓投资者需要（）。
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某投资者持有的投资组合Gamma大于0，则在极短时间内，若标的价格升高，则该投资者的Delta值（）。
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当投资者持有的投资组合GA.mmA.大于0，则在极短时间内，若标的价格升高，则该投资者的D.E.ltA.值（）
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标的证券价格发生较大变化，以致不存在实值合约或虚值合约时，需要增挂新的实值或虚值合约。
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