对于两种期望收益率相等的投资方案来说，风险回避性投资者倾向于（）。

在期望收益率相等的情况下，下列何种人会选择波动性较大的投资（）

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建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是（）

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为了让投资才乐于购买收益率不确定的资产，通常要向投资者支付一定的风险报酬，但是对于理性的投资者来说，这并不是必需的。

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证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的描述正确的是（）。

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证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的优化

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为了让风险回避型投资者购买收益率不确定的资产，必须向他们提供额外的期望收益率，也可以被称为（）。

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完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为20%，证券B的期望收益率为5%。如果投资证券A、证券B的比例分别为70%和30%，则证券组合的期望收益率为（）。

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对于理性的投资者来说，（）是正确的。

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对于一般的个人投资者来说，“集体决策”的典型表现就是（）。

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